Торговля на Форекс с использованием корреляции валют

Корреляция описывает ситуацию, когда ряд рынков или, как в случае с Форекс, ряд валютных пар характеризуется одинаковой тенденцией. Положительная корреляция отмечается, когда пары движутся в одном векторе, а отрицательная, когда расходятся в одинаковых степенях. Путем выявления того, какие рынки имеют устойчивую отрицательную или положительную взаимную связь, трейдер способен с выгодой реализовать стратегию корреляции валютных пар .

Примеры взаимосвязи

• EUR/USD и GBP/USD показывают сильную корреляцию. Они следуют однонаправленным трендам, хотя GBP/USD может быть более непредсказуемой парой, чем EUR/USD. А курс USD/CHF имеет отрицательную взаимосвязь с EUR/USD, когда одна отражает восходящую тенденцию, другая часто снижается.
• Доллар США имеет мощную корреляцию с золотом и облигациями Казначейства США. Для USD и золота характерна отрицательная корреляция. Если экономика Америки показывает себя хорошо, доллар получает выгоду из капитала, поступающего в виде сертификатов облигаций США и акций, и золото становится менее привлекательным в сравнении. Когда доллар растет, это приводит и к удорожанию казначейских облигаций. Когда американская экономика слаба или глобальные политические и экономические обстоятельства являются неопределенными, трейдеры и инвесторы имеют тенденцию продавать сертификаты облигаций и акции, в качестве альтернативы инвестируя в золото.
• Пара CAD/JPY на Форекс имеет мощную корреляцию с ценой нефти. Поскольку Канада является значимым экспортером нефти, а Япония - крупнейшим импортером, цена и поставки черного золота влияют на экономику обеих стран.
• Австралия - один из самых крупных добытчиков золота, а США – активнейший покупатель благородного метала. Как следствие, AUD/USD коррелирует со стоимостью золота.
• Из-за прочных отношений Новой Зеландии с Австралией NZD/USD также коррелирует с ценами на золото. Причем все три валюты, CAD, AUD и NZD, являются сырьевыми, и потому имеют склонность двигаться в одинаковом направлении по отношению к USD. Таким образом, все три валюты растут и падают в тандеме, находясь в паре с долларом США.

Когда рынки не коррелируют…

Рынки, как правило, коррелируют, делая это потому, что их движения подкреплены реальными рыночными силами. В случае EUR/USD и CHF/USD обе валютные пары находятся под воздействием европейской и американской экономик. Однако, хотя взаимосвязи определяются путем анализа изменений в цене овертайма, это не означает, что устойчивые корреляции продолжаются.
Перерывы в корреляции известны как трещины, и они на руку валютным трейдерам. Как вам наверняка известно, когда имеют место необычные обстоятельства, рынки перестают соотноситься друг с другом, и начинают вести себя так, как им должно.
Р ынки снова найдут взаимосвязь тогда, как условия придут в норму. Сумев спрогнозировать эту перспективу (возвращение к корреляции), трейдеры сумеют выручить значительную прибыль. В любом случае, вы должны тщательно отслеживать свои открытые позиции, так как корреляция не является точной наукой.
Источник: Форекс блог